| 发明名称 | 一种基于时间序列的量化投资方法 | ||
| 摘要 | 本发明公开了一种基于时间序列的量化投资方法，所述方法为下述方法之一：(1)时间序列预测：是一种考虑变量随时间发展变化规律，并用该变量以往的统计资料建立数学模型，进行类推或延伸，借以预测下一段时间的趋势的方法；(2)相似搜索：是通过测量时间序列数据之间的相似度，从历史库中寻找相似的时间序列数据，从而对系统的走势做出预测；(3)周期分析：指对周期模式的挖掘，即在时序数据库中找出重复出现的模式。本申请将时间序列与量化分析相结合，可以做出准确预测，满足客户的使用需求。 | ||
| 申请公布号 | CN106600410A | 申请公布日期 | 2017.04.26 |
| 申请号 | CN201611135830.0 | 申请日期 | 2016.12.12 |
| 申请人 | 天津伟瑞华科技有限公司 | 发明人 | 马文兴 |
| 分类号 | G06Q40/06(2012.01)I;G06F17/30(2006.01)I | 主分类号 | G06Q40/06(2012.01)I |
| 代理机构 | 天津市三利专利商标代理有限公司 12107 | 代理人 | 张义 |
| 主权项 | 一种基于时间序列的量化投资方法，其特征在于，所述方法为下述方法之一：(1)时间序列预测：是一种考虑变量随时间发展变化规律，并用该变量以往的统计资料建立数学模型，进行类推或延伸，借以预测下一段时间的趋势的方法；(2)相似搜索：是通过测量时间序列数据之间的相似度，从历史库中寻找相似的时间序列数据，从而对系统的走势做出预测(3)周期分析：指对周期模式的挖掘，即在时序数据库中找出重复出现的模式。 | ||
| 地址 | 300384 天津市滨海新区滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展六道3号星企一号园区厂房A-2-101 | ||