| 摘要 |
【課題】銘柄ファクターが持つリターン・リスクに係る情報を、従来よりも効果的に集約したスコアを計算する銘柄スコア計算システムを提供する。【解決手段】各銘柄について１以上の銘柄ファクターを取得し、取得した銘柄ファクターをリスク要素、市場関連要素、財務関連要素等で調整し、調整銘柄ファクターを算出し、当該銘柄ファクターと当該調整銘柄ファクターの２以上のファクターを掛け合わせ、交差ファクターを算出する。これらのファクターの中から２以上の優良ファクターを、ＩＣを用いた独自の基準で選定し、これを当該基準に基づいて合成する。また、当該選定された優良ファクターを適宜カテゴライズし、カテゴリーごとにファクターを合成し、さらに必要であればカテゴリーごとに合成されたファクターをさらに合成する。【選択図】図１ |
