一种基于距离相关系数检验的非高斯中性矢量判断方法

摘要

本发明针对矢量的“非高斯”和“中性”特性，提出了一种基于距离相关系数检验的非高斯中性矢量的判定方法，该判定方法包括如下步骤：样本预判断步骤；正态性检验步骤；协方差矩阵相关性判断步骤，非线性去相关步骤以及置换检验步骤。根据以上五个步骤，可以判断一个矢量变量是否是非高斯中性矢量，具有重要应用价值。

主权项

一种基于距离相关系数检验的非高斯中性矢量判断方法，其过程包括以下几步骤：1)样本预判断步骤：判断矢量变量样本是否非负并且加和为一，成立则满足非高斯特性；2)正态性检验步骤：运用正态性检验生成正态概率图，并进行假设检验，以检查输入的矢量变量样本是否服从正态分布；若不服从，则说明变量样本具有“非高斯”特性；3)中性特性判断步骤：根据非高斯中性矢量满足协方差矩阵负相关的特点，通过判断协方差矩阵为负相关，以判断非高斯矢量变量样本为中性向量；4)非线性去相关步骤：运用“并行”方法，对矢量变量样本进行非线性变换，以得到一组相互独立的非高斯矢量；5)置换检验步骤：通过检验所得变量之间的相互独立，判定原矢量变量样本满足“中性”特性。