一种基于ARCH-GARCH-M模型的金融大数据分析与交易方法

摘要

本发明公开了一种基于ARCH-GARCH-M模型的金融大数据分析与交易方法，执行步骤包括：参数初始化、虚拟交易学、启动自动交易、风险控制、调用公式组以及执行自动交易。该自动交易方法能够快速自动地完成金融交易，且能够有效控制交易风险，具有较好的应用前景。

主权项

一种基于ARCH‑GARCH‑M模型的金融大数据分析与交易方法，其特征在于，包括如下步骤：步骤1，参数初始化，根据金融市场上的宏观金融数据、设定的金融数据统计分析模型以及实时收集的微观金融数据生成临时数据集；步骤2，虚拟交易学习，周期性地根据临时数据集对各个金融产品采用蒙特卡洛自学习算法进行虚拟地买入卖出，并将每次虚拟买入卖出的操作结果数据均写入知识库中；步骤3，启动自动交易，根据当前待交易的金融产品查询知识库，若知识库中存在当前待交易的金融产品的操作结果数据，则进入步骤4，若知识库中不存在当前待交易的金融产品的操作结果数据，则将不存在信息反馈给知识库，并进入步骤5；步骤4，风险控制，将获得的操作结果数据与风险控制库中设定的风险控制规则进行比对，若该操作结果数据不满足风险控制规则，则将不满足信息反馈给知识库，并进入步骤5，若该操作结果数据满足风险控制规则，则将该操作结果数据作为最佳交易数据，再进入步骤6；步骤5，调用公式组，从已设定的交易套利模型公式组中调用与当前待交易的金融产品相适应的可行套利公式，并将该可行套利公式应用于当前待交易的金融产品交易控制中；步骤6，执行自动交易，根据最佳交易数据或可行套利公式向金融交易平台发送最终交易指令，从而进行自动交易。