美式下限失效障碍型买权的静态避险方法、使用该方法之电子设备及电脑可读取的纪录媒体;A METHOD, AN ELECTRONIC EQUIPMENT AND A READABLE MEDIUM OF COMPUTERS FOR STATIC HEDGING AMERICAN DOWN-AND-OUT CALL OPTIONS

摘要

本发明揭示一种美式下限失效障碍型买权的静态避险方法，用于解决选择权商品的风险控管问题，该静态避险方法藉由一处理器执行，包含：设定一现货价格、一履约价格、一障碍价格、一年化无风险利率、一年化现货波动率、一现货利息收益率及一投资组合数量等参数，其中该障碍价格小于该履约价格；及依据上述参数建立该美式下限失效障碍型买权的静态避险投资组合。另外，本发明揭示一种电脑可读取的纪录媒体及一种电子设备，用以执行上述方法，以解决上述问题。