金融时间序列分段分布特征计算方法及系统

摘要

本发明公开了一种金融时间序列分段分布特征计算方法。所述方法基于交易价格的TICK数据，采用差分去直流的数据预处理方法，构造一种新的分段序列数据结构，对差分序列进行连续分段，统计分段序列先验概率分布，实现金融交易数据趋势分布计算。本发明还提供一种金融时间序列分段分布特征计算系统，相比于其他金融时间序列特征提取算法，本发明具有更简洁的数据处理结构，更优的识别性能和良好的数据一致性；同时，本发明的数据处理方法得到的序列分布特性明显，在模糊估计方面相比于其他同类算法具有更优性能。

主权项

一种金融时间序列分段分布特征计算方法，其特征在于，包括如下步骤：步骤A、对获取的金融交易数据按照价格‑时间序列进行差分处理，去除数据中的直流成分，得到差分序列；步骤B、对差分序列按照时间顺序进行连续分段，得到若干个w元向量，w为分段窗口的大小；步骤C、进行连续分段的分布特性统计，筛选出不同种类的分段，对于同一种分段统计其出现的次数；然后对于不同种类的分段进行排序构成分段特征矩阵，其中：矩阵中每行的第一列至第w列构成的行向量代表每个分段，第w+1列代表对应分段出现的次数；第w+2列到最末列为分段特征向量；步骤D、根据分段特征矩阵，在已知差分序列第i位取值的条件下，得到差分序列第i+1至第i+w‑1位取值的概率分布。