一种投资仓位风险控制方法及系统

摘要

本发明涉及一种投资仓位风险控制方法及系统，应用于金融投资领域，尤其适用于高风险及杠杆交易的投资方式；解决投资者在投资交易时对于仓位轻重的风险控制问题，克服贪婪与恐惧心理，在防止爆仓的同时实现有限风险范围内的最佳收益，提高投资效率。系统操作简便，用户只需输入两组四个数据：偏好参数与交易参数，系统会通过一组数理模型测算出在当前交易条件下满足投资者风险偏好要求的最优风险-收益比的仓位数值，并将其转化为相应合约的具体交易手数，用户点击确认执行交易或点击取消放弃返回。该系统与订单系统（客户端下单软件）连接或嵌入，反应迅速，提供扩展应用接口，能够适应程序化交易及短线高频交易的要求。

主权项

一种投资仓位风险控制方法，其特征为处理仓位风险的控制过程包括以下步骤：步骤一，设置偏好参数值： 亏损限制L与准确率P，运用PN模型计算出偏好系数n= L/P；步骤二，设置交易参数值：止赢位r₊ 与止损位r_‑ ，运用PV模型作如下计算：首先计算出合约止损幅度r=∣r₀—r_‑︳/ r₀ ，其中r₀ 表示合约当前价格；其次计算盈亏比   α=︳r₊—r₀︳/︳r₀—r_‑ ︳；再次计算出潜亏系数R₀= P‑（1‑P）/α；最后计算出仓位系数V₀=gR₀ / r ，其中g表示交易合约保证金比例；步骤三，运用PVN模型计算出最佳仓位值V=nV₀  ；步骤四，将最佳仓位值V换算成具体合约交易手数S=VS₀ ；其中S₀ 表示最大可交易手数；步骤五，将S值导入订单系统，以此达成交易。