对历史数据进行因子回测的方法及装置

摘要

本发明适用于信息技术领域，提供了对历史数据进行因子回测的方法及装置。所述方法包括：将指定时间区间划分为N个周期；对于每一周期，根据每支成分股的指标值计算成分股的加权平均指标值；根据所述成分股的加权平均指标值对所述每支成分股的指标值进行处理，得到每支成分股处理后的指标值；判断所述每支成分股处理后的指标值是否在指定范围内，若是，保留该支成分股；根据保留的成分股在每个周期的收益率以及曝光因子计算成分股的因子回测值；根据所述成分股的因子回测值计算所述指定板块的成分股的收益率。本发明实现了对历史数据进行因子回测的自动化，降低了由于人工操作而造成的误差，大大提高了对历史数据进行因子回测的准确度。

主权项

一种对历史数据进行因子回测的方法，其特征在于，包括：将指定时间区间划分为N个周期，其中，N为大于1的整数；对于每一周期，根据指定板块中每支成分股的指标值计算成分股的加权平均指标值；根据所述成分股的加权平均指标值对所述每支成分股的指标值进行处理，得到每支成分股处理后的指标值；当所述每支成分股处理后的指标值在指定范围内时，保留该支成分股，并根据该支成分股处理后的指标值确定该支成分股的曝光因子；根据保留的成分股在每个周期的收益率以及曝光因子计算成分股的因子回测值；根据所述成分股的因子回测值计算所述指定板块的成分股的收益率。