投资组合的综合风险评估方法

摘要

本发明公开了一种投资组合的综合风险评估方法，包括以下步骤：首先，分别通过历史数据随机调取方法、蒙地卡罗模拟方法、直接统计学计算方法和特定情景分析方法计算出历史数据结果h、蒙地卡罗结果m、统计学计算结果p和特定情景分析结果s；其次，再通过证券分析师对每个个股的评级,判断出分析评级a;最后，将上述第一步的结果进行加权平均，同时结合特定情况分析结果s,计算出资产组合综合风险指数Index。投资组合的综合风险指数Index的数学式为：Index=h*80%+m*10%+p*5%+s*3%+a*2%。本发明采用几种业内通行的方法并综合使用,能够尽可能弥补现有技术中每种方法的局限性，评估结果更准确。

主权项

一种投资组合的综合风险评估方法，其特征在于包括以下步骤：首先，分别通过历史数据随机调取方法、蒙地卡罗模拟方法、直接统计学计算方法和特定情景分析方法计算出历史数据结果h、蒙地卡罗结果m、统计学计算结果p和特定情景分析结果s；其次，再通过证券分析师对每个个股的评级,判断出分析评级a;最后，将历史数据结果h、蒙地卡罗结果m、统计学计算结果p、特定情景分析结果s和分析评级a进行加权平均，同时结合特定情况分析结果s,计算出资产组合综合风险指数Index。