主权项 |
一种基于信用等级与违约损失率匹配的信用评级调整方法,所述信用评级调整方法由信用等级划分功能、设定调整标准功能、信用等级调整功能构成,所述信用等级划分功能包括设定划分参数、输出划分结果,所述设定调整标准功能包括设定调整参数、输出调整标准,所述信用等级调整功能包括数据分析、信用等级调整,其特征包括如下步骤,步骤1:信用等级划分步骤1.1:数据导入,将所有客户的信用风险评价得分、应收未收本息、应收本息等源数据导入到Microsoft Office Excel文件中;步骤1.2:设定划分参数,根据参数设定提示,输入第1到第9个信用等级的客户数所占比重p1、p2、p3、p4、p5、p6、p7、p8、p9的值;步骤1.3:输出划分结果,根据步骤1.2不同信用等级的客户数所占比重的值,进行信用等级划分,划分结果直接显示于Microsoft Office Excel界面;步骤2:设定调整标准步骤2.1:设定调整参数,根据参数设定提示,输入第1等级的初始违约损失率LGD1、第4等级的初始违约损失率LGD4的值,其他等级的违约损失率LGD2、LGD3、LGD5、LGD6、LGD7、LGD8、LGD9根据步骤2.2的算法计算得到;步骤2.2:输出调整标准,根据步骤2.1第1等级的初始违约损失率LGD1和第4等级的初始违约损失率LGD4,通过信用等级与违约损失率匹配的信用评级调整算法,进行信用评级调整标准的确定,调整标准的结果直接显示于Microsoft Office Excel界面;基于信用等级与违约损失率匹配的信用评级调整算法确保了调整后的信用等级划分结果满足“信用等级越高、违约损失率越低”的信用本质属性,算法包括:(1)标准1:各等级违约损失率递增,即0< LGD1<LGD2< LGD3< LGD4< LGD5< LGD6< LGD7< LGD8<LGD9≤1;(2)标准2:限制相邻等级违约损失率级差的变化范围,即后一个违约损失率级差在0.5‑1.5倍的前一个级差的范围内;步骤3:信用等级调整步骤3.1:数据分析,通过Microsoft Office Excel设定的每一个信用等级中,客户数与该信用等级违约损失率的函数关系,从信用评价得分最低的客户开始,逆向计算第9个等级每增加或减少一个客户后的违约损失率的变化情况,通过与步骤2.2的调整标准比较,将与调整标准中第9个等级违约损失率最接近的值作为调整后的第9个等级的违约损失率;步骤3.2:信用等级调整,将步骤3.1已经划分到第9个等级的客户去掉,重复步骤3.1的步骤,重新计算每增加或减少一个客户后的违约损失率的变化情况,以步骤2.2的调整标准为基准,由低信用等级向高信用等级依次逆向确定其他信用等级的违约损失率,调整后的信用等级结果直接显示于Microsoft Office Excel界面。 |