基于信用等级与违约损失率匹配的信用评级系统与方法

摘要

一种基于信用等级与违约损失率匹配的信用评级系统与方法，由数据分析模块、系统维护模块、数据查询模块和报告制作模块构成，报告制作模块具有保存信用评级结果、打印及预览功能。满足“信用等级越高、违约损失率越低”的信用本质属性，避免了无穷多次调整方可得到“信用等级越高、违约损失率越低”的调整结果，使商业银行等债权人在清楚不同信用等级对应的违约率的情况下，可以避免对盈亏平衡点以下等级的客户进行贷款，减少贷款损失。根据不同信用等级的违约状况可以对贷款和债券等金融工具进行弥补违约风险溢酬的合理定价，可使商业银行、债券投资者等债权人和社会公众了解每一个信用等级的违约状况，进行投资决策。

主权项

一种基于信用等级与违约损失率匹配的信用评级系统与方法，所述信用评级系统由数据分析模块、系统维护模块、数据查询模块和报告制作模块构成，所述数据分析模块能够实现源数据的加载、参数设定、信用等级划分、数据保存功能，所述系统维护模块具有指标参数维护、系统权限管理、数据备份、数据恢复，所述数据查询模块具有查询信用评级记录、查询参数修改记录功能，所述报告制作模块具有保存信用评级结果、打印及预览功能，其特征包括如下步骤，步骤1：用户登录输入用户名、密码，申请访问基于信用等级与违约损失率匹配的信用评级系统；步骤2：数据分析步骤2.1：数据加载，将依据信用得分降序排列后对应的客户应收未收本息Lik、客户应收本息Rik数据加载到信用评级系统；步骤2.2：系统参数设定，根据系统参数设定提示：a∈[0.5,1]、b∈[1,1.5]，输入参数a、参数b、第1个信用等级样本数m的值；步骤2.3：信用等级划分，利用信用等级与违约损失率匹配的信用等级划分优化算法，进行客户的信用评级，将信用评级结果显示于系统主界面；信用等级与违约损失率匹配的信用等级划分优化算法包括：(1)目标函数：全部相邻等级违约损失率级差之间距离最小，即：min f=g(LGD1, LGD2, LGD3, LGD4, LGD5, LGD6, LGD7, LGD8, LGD9)，其中，LGDk表示第k个信用等级的违约损失率，k=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9；(2)约束条件1：各等级违约损失率严格递增，即0