金融衍生品量化交易方法和量化交易系统

摘要

本发明主要涉及金融衍生品交易领域，特别是金融衍生品量化交易方法和量化交易系统，能够为投资者实时提供交易辅助信息以供确定其交易策略。所述金融衍生品量化交易方法基于风险价值VAR模型，并根据投资者的历史交易的风险标准差、置信值、风险持仓时间，计算在预定概率范围内的交易风险值VARm，VARm＝W0ασkt，其中，W0为初始资金，α为置信值对应的正态分布Z值，σ为风险标准差，kt为风险持仓时间参数；根据所述交易风险值VARm、投资者的历史交易的正确率、风险回报率、投资者可承受的最大风险，确定交易策略。

主权项

一种金融衍生品量化交易方法，其特征在于，包括以下步骤：基于风险价值VAR模型，并根据投资者的历史交易的风险标准差、置信值、风险持仓时间，计算在对应于所述置信值的预定概率范围内的交易风险值VARm，VARm＝W0ασkt，其中，W0为初始资金，α为置信值对应的正态分布Z值，σ为风险标准差，kt为风险持仓时间参数；根据所述交易风险值VARm、投资者的历史交易的正确率、风险回报率、投资者可承受的单笔最大风险值，确定交易策略。