投资分配系统，其分析模组及其方法;INVESTMENT ALLOCATION SYSTEM, ANALYSIS MODULE AND METHOD THEREOF

摘要

本发明系揭露一种投资分配系统，其分析模组及其方法。投资分配系统，系用以对一总投资金额进行分配，该系统包含输入模组、分析模组及分配金额计算模组。输入模组系输入一标的金融商品(benchmark asset)之历史资料、复数个金融商品(financial asset)之历史资料及一门槛值。分析模组系根据门槛值、标的金融商品之历史资料及金融商品之历史资料，计算每一金融商品之稳健性参数(robustness)。分配金额计算模组系至少根据此些稳健性参数及一比例计算程序，计算出每一金融商品之一分配比例，并将总投资金额与每一金融商品之分配比例相乘，以产生每一金融商品之分配金额。

主权项

1.一种投资分配系统，系用以对一总投资金额进行分配，该系统包含：一输入模组，系输入复数个金融商品及其历史资料；一分析模组，系计算该些金融商品之复数个稳健性参数，每一该些金融商品系包含一复数个数字所组成之第一数列，该分析模组包含：一接收单元，系接收该第一数列；一储存单元，系储存一标的金融商品及一门槛值，该标的金融商品系包含一由复数个数字所组成之第二数列；一报酬率计算单元，系计算出一对应该第一数列之第一报酬率数列，及一对应该第二数列之第二报酬率数列；一标准差(Standard Deviation)计算单元，系计算出一对应该第一报酬率数列之第一标准差数列，及一对应该第二报酬率数列之第二标准差数列；以及一数值运算单元，系根据一演算程序及该门槛值，对该第一标准差数列及该第二标准差数列进行运算，以产生该稳健性参数；以及一分配金额计算模组，系至少根据该些稳健性参数及一比例计算程序，计算出每一该些金融商品之一分配比例，并将该总投资金额与每一该些金融商品之该分配比例相乘，以产生每一该些金融商品之分配金额。 ;2.如申请专利范围第1项所述之投资分配系统，其中该金融商品系可选择为基金、股票、期货、外汇、债券、选择权、及认股权证等金融商品之其中之一。 ;3.如申请专利范围第1项所述之投资分配系统，其中该历史资料系包含该金融商品于复数个时间点之交易价格。 ;4.如申请专利范围第1项所述之投资分配系统，其中该标的金融商品之历史资料系为全球股票市场指数、全球债券指数、全球原物料指数、全球房地产指数及全球所有货币之任一群组之加权平均指数。 ;5.如申请专利范围第1项所述之投资分配系统，其中该比例计算程序系对每一该些金融商品之稳健性数值进行正规化运算(normalize)，产生一已正规化参数，该已正规化参数即作为该金融商品之该分配比例。 ;6.如申请专利范围第1项所述之投资分配系统，其中更包含一投资人之可承受风险程度资料。 ;7.如申请专利范围第6项所述之投资分配系统，其中该比例计算程序更根据该投资人之可承受风险程度资料，对每一该些金融商品之稳健性数值进行一加权运算，接着，对该已加权参数进行一正规化运算，产生一已正规化参数，该已正规化参数即作为该金融商品之该分配比例。 ;8.如申请专利范围第1项所述之投资分配系统，其中该分析模组包含一报酬率计算单元、一标准差计算单元及一数值运算单元。 ;9.一种投资分配方法，系用以将一总投资金额进行分配，该方法包含：输入复数个金融商品及其历史资料，且每一该些金融商品系包含一由复数个数字所组成之第一数列；提供一标的金融商品，该标的金融商品系包含一由复数个数字所组成之第二数列；计算一对应该第一数列之第一报酬率数列，及一对应该第二数列之第二报酬率数列；计算一对应该第一报酬率数列之第一标准差数列，及一对应该第二报酬率数列之第二标准差数列；使用一运算程序及一门槛值，对该第二标准差数列及该第一标准差数列进行运算，以产生该稳健性参数；以及至少根据该些稳健性参数及一比例计算程序，计算出每一该些金融商品之一分配比例，并将该总投资金额与每一该些金融商品之该分配比例相乘，以产生每一该些金融商品之分配金额。 ;10.如申请专利范围第9项所述之投资分配方法，其中该金融商品系可选择为基金、股票、期货、外汇、债券、选择权、及认股权证等金融商品之其中之一。 ;11.如申请专利范围第9项所述之投资分配方法，其中该历史资料系包含该金融商品于复数个时间点之交易价格。 ;12.如申请专利范围第9项所述之投资分配方法，其中该标的金融商品之历史资料系为全球股票市场指数、全球债券指数、全球原物料指数、全球房地产指数及全球所有货币之任一群组之加权平均指数。 ;13.如申请专利范围第9项所述之投资分配方法，其中该比例计算程序系对每一该些金融商品之稳健性数值进行正规化运算，产生一已正规化参数，该已正规化参数即作为该金融商品之该分配比例。 ;14.如申请专利范围第13项所述之投资分配方法，其中该比例计算程序更根据该投资人之可承受风险程度资料，对每一该些金融商品之稳健性数值进行一加权运算，接着，对该已加权参数进行一正规化运算，产生一已正规化参数，该已正规化参数即作为该金融商品之该分配比例。 ;15.一种投资分配系统之分析模组，用以计算一金融商品之稳健性参数，该金融商品系包含一复数个数字所组成之第一数列，该模组包含：一接收单元，系接收该第一数列；一储存单元，系储存一标的金融商品及一门槛值，该标的金融商品系包含一由复数个数字所组成之第二数列；一报酬率计算单元，系计算出一对应该第一数列之第一报酬率数列，及一对应该第二数列之第二报酬率数列；一标准差(Standard Deviation)计算单元，系计算出一对应该第一报酬率数列之第一标准差数列，及一对应该第二报酬率数列之第二标准差数列；以及一数值运算单元，系根据一演算程序及该门槛值，对该第一标准差数列及该第二标准差数列进行运算，以产生该稳健性参数。 ;16.如申请专利范围第15项所述之投资分配系统之分析模组，其中该金融商品系可选择为基金、股票、期货、外汇、债券、选择权、及认股权证等金融商品之其中之一。 ;17.如申请专利范围第15项所述之投资分配系统之分析模组，其中该第一数列之数字系为该金融商品于复数个时间点之交易价格。 ;18.如申请专利范围第15项所述之投资分配系统之分析模组，其中该标的金融商品之历史资料系为全球股票市场指数、全球债券指数、全球原物料指数、全球房地产指数及全球所有货币之任一群组之加权平均指数。 ;19.一种投资分配系统之分析方法，用以计算一金融商品之稳健性参数，该金融商品系包含一由复数个数字所组成之第一数列，该方法包含：提供一标的金融商品，该标的金融商品系包含一由复数个数字所组成之第二数列；计算一对应该第一数列之第一报酬率数列，及一对应该第二数列之第二报酬率数列；计算一对应该第一报酬率数列之第一标准差数列，及一对应该第二报酬率数列之第二标准差数列；以及使用一运算程序及一门槛值，对该第二标准差数列及该第一标准差数列进行运算，以产生该稳健性参数。 ;20.如申请专利范围第19项所述之投资分配系统之分析方法，其中该金融商品系可选择为基金、股票、期货、外汇、债券、选择权、及认股权证等金融商品之其中之一。 ;21.如申请专利范围第19项所述之投资分配系统之分析方法，其中该第一数列之数字系为该金融商品于复数个时间点之交易价格。 ;22.如申请专利范围第19项所述之投资分配系统之分析方法，其中该标的金融商品之历史资料系为全球股票市场指数、全球债券指数、全球原物料指数、全球房地产指数及全球所有货币之任一群组之加权平均指数。;第一图　系为本发明之投资分配系统之方块图；第二图　系为本发明之投资分配系统之操作介面之示意图；第三图　系为本发明之投资分配方法之步骤流程图；第四图　系为本发明之分析模组之方块图；第五图　系为本发明之分析方法之步骤流程图；以及第六图　系为本发明之分析方法之实施例之步骤流程图。