摘要 |
<p>L'invention se rapporte à un système, à un procédé et à un produit logiciel d'établissement du prix d'options portant sur au moins un actif sous-jacent. Ledit procédé met en oeuvre une approche par treillis par expansion des techniques trinomiales actuelles, tout en permettant une économie de noeuds. Cette économie présente des avantages informatiques en termes d'accroissement de la vitesse d'exécution et d'utilisation moindre de ressources informatiques. Le procédé permet l'établissement du prix d'options sous une forme générale (c'est à dire, mouvement brownien) où les paramètres peuvent dépendre du temps et du prix, et elle permet l'utilisation de paramètres de dérive et de volatilité.</p> |