| 摘要 |
<p>L'invention concerne un procédé d'optimisation de portefeuille qui diversifie les risques de modèles en favorisant un portefeuille plus diversifié par rapport à d'autres portefeuilles présentant des caractéristiques similaires. Selon un aspect de l'invention, on peut sélectionner un portefeuille plus diversifié qu'un portefeuille initial afin de diversifier les risques de modèles par rapport à un budget de diversité prédéterminé, défini en termes de rendement attendu, de risques et/ou d'utilité. Un portefeuille initial de produits financiers est déterminé à partir d'un ensemble disponible de produits financiers. Une ou plusieurs dimensions d'espace d'erreur est/sont recherchée(s) pour un portefeuille de remplacement, plus diversifié que le portefeuille initial. Un coût associé au portefeuille de remplacement est ensuite calculé par comparaison de la différence entre une caractéristique du portefeuille initial et une caractéristique correspondante du portefeuille de remplacement. Finalement, le portefeuille de remplacement est sélectionné comme portefeuille recommandé si le coût est inférieur ou égal au budget de diversité prédéterminé. Selon un autre aspect de l'invention, une recherche intelligente est mise en oeuvre pour un portefeuille diversifié qui répond aux critères d'un budget de diversité prédéterminé. Un portefeuille initial est déterminé sur la base d'un ensemble disponible de produits financiers. On étudie le coût associé à des portefeuilles plus diversifiés par comparaison avec le portefeuille initial, et on sélectionne un des portefeuilles plus diversifiés qui présente un coût associé inférieur ou égal au budget de diversité prédéterminé.</p> |
