METHOD OF PORTFOLIO VALUATION

摘要

La présente invention concerne un système et un procédé d'évaluation d'un portefeuille d'après ses performances par rapport à un point de référence spécifique et selon plusieurs scénarios à venir. Plus particulièrement, l'invention permet de prendre un portefeuille et de calculer deux valeurs liées à ce portefeuille, la première valeur correspondant à la baisse potentielle de la valeur du portefeuille en dessous d'une valeur de référence, au cours d'un horizon donné, et une seconde valeur correspondant à une somme dont la valeur du portefeuille pourrait dépasser une valeur de référence, au cours d'un horizon donné, en prévision de plusieurs scénarios différents à venir. L'invention porte également sur des moyens permettant de déterminer le portefeuille permettant d'obtenir le compromis optimal entre ces deux valeurs, et d'évaluer des mesures des performances risques/récompenses grâce à ces deux valeurs qui peuvent s'utiliser pour classer des instruments, des valeurs ou des portefeuilles. L'invention concerne en outre des moyens permettant de fixer un prix d'assurance de portefeuille pour des portefeuilles optimaux.