智能交易中矩阵量化分析方法及其系统

摘要

本发明公开一种智能交易的矩阵量化分析方法与系统，该方法包括：步骤1，建立用于矩阵量化分析的数据库，从数据库中确定时间周期，周期的长短可通过矩阵的参数进行设定；步骤2，对于历史数据的分析，首先是统计具有相同排列顺序的矩阵在下一时间周期出现涨跌的平均概率和平均波幅，然后分别计算不同周期的市场风险回报率；步骤3，根据矩阵当前时间周期的市场风险回报率确定交易策略；步骤4，根据交易策略，调用智能交易程序，开始自动进行交易；步骤5，调用风险评估系统对智能交易程序做的历史交易记录进行评估，对该交易账户的风险给出风险等级，并利用区分度模型计算出违约点，然后通过KMV模型计算该账户风险等级的违约距离和违约概率。

主权项

一种智能交易中矩阵量化分析方法，其特征在于，包括：步骤1，建立用于矩阵量化分析的数据库，从数据库中确定时间周期，时间周期的长短通过矩阵的参数进行设定；步骤2，对于历史数据的分析，首先是分别统计前一时间周期和当前时间周期对应矩阵在历史数据中具有相同排列顺序的矩阵在下一时间周期出现涨跌的平均概率和平均波幅,然后分别计算前一时间周期和当前时间周期的市场风险回报率，用户自选矩阵参数来决定需要统计的时间周期，不同的时间周期对应的市场风险回报率会有所不同；步骤3，对统计出来的上一时间周期和当前时间周期具有相同排列顺序的矩阵提供一种以0、1组合的形式表示出来的算法，以便用户根据这种组合调用智能自动交易程序，验证该矩阵量化分析系统的有效性。