改良されたスプレッド価格計算を行う方法およびシステム

摘要

改良されたスプレッド価格の計算を行う方法およびシステムが開示される。例示的なスプレッド価格計算方法は、複数のレッグを含む取引スプレッドを受信するステップを含み、複数のレッグのそれぞれは、取引可能オブジェクトに関連付けられている。前記方法はさらに、複数のレッグ間の相互関係を表す数式の定義付けを、複数のレッグをスプレッド価格に関連付けるための少なくとも２つのパラメータに基づいて可能にするステップを含む。前記方法はさらに、定義された数式に基づいてスプレッド価格を計算するステップを含む。