一种用于电网投资的压力测试和风险管控方法

摘要

本发明公开一种用于电网投资的压力测试和风险管控的方法。目前电网企业的投资压力测试和风险管控中存在很多不足。本发明包括历史情景压力测试方式、影响因素及变动范围确定方法、基准指标选择及测算、传导过程分解规则、风险区间划分及分阶段风险管控策略，采用历史情景分析方式，将投资分解为多个阶段的风险期，展开对我国电网企业投资风险的研究，特别考虑了“异常但合理”的宏观经济冲击对电网企业投资的影响。运用压力测试的分析方法，对电网企业投资中存在的风险展开分析和评价，发现显著风险因素和影响程度，从而探索出防范和化解这些冲击带来的风险的方法，维护了电网企业稳定、安全的发展。

主权项

一种用于电网投资的压力测试和风险管控方法，其特征在于包括如下步骤：1）首先以电网投资能力为敏感性分析对象，用投资能力上限及影响因素分别确定敏感性分析指标；然后根据数据就近原则，将在正常状态下的电网投资能力上限作为基准值，将投资能力上限区分为四个发展阶段，分别进行压力测试；2）在投资风险因素的基础上，根据电网投资特征，选取风险较大的不确定因素；然后根据投资不同阶段特性，采用历史情景数据，分阶段确定因素波动比率范围；在固定其它因素，变动单一不确定因素，以此求出单一不确定因素对投资能力和投资风险的影响程度；3）根据投资能力的要素构成，逐层分解单因素，研究单因素变化在不同阶段对投资能力的影响程度，生成单因素影响投资能力的传导机制表格；在此基础上，根据不同阶段的不同波动比率，计算单因素对投资能力的敏感系数，判断敏感因素的压力特征；4）考虑投资需求的要求，进行影响因素达到投资需求的极限压力测试，得到各阶段因素变化极限表；利用此表结合投资能力为零的因素变动极限，划分风险区间；5）在风险管控上，首先全面的分析风险，从定性和定量两种方式分析风险，制定分阶段风险管控策略；然后针对压力测试中投资能力存在低于零的情况，研究其原因及措施，形成全面管控、重点夯实的风险管控策略。